プロのFXチャート分析実践講座「RSIの見方と勝つための活用法」

様々なタイプのインジケーターがある中、代表的なインジケーターの1つに「RSI」があります。「RSI」は、オシレーター系のインジケーターで、シンプルでわかりやすいのが特徴です。インジケーターに不慣れな初心者から、インジケーターを使いこなす上級者まで幅広く使われています。

「FXプロのFXチャート分析実践講座」では基礎的なインジケーターから上級者向けのインジケーターまで幅広い種類をシリーズでご紹介しています。

今回のFXプロでご紹介したいインジケーターは「RSI」です。

「RSI」はトレンドの強弱やトレンドの切り替わりを読むのに使われているインジケーターです。
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RSIの見方や基礎知識使い方や勝つためのトレード手法をわかりやすく解説していきいます。ぜひ、参考にして下さい。

FXテクニカル RSI

FXテクニカル RSI

RSIは移動平均線やボリンジャーバンドに並んで、よく使われるインジケーターです。シンプルで使いやすいインジケーターなので、初心者から上級者まで幅広い投資家層に好まれています。

今回初めて使ってみる方のために、まずは、RSIの概要を簡単に見ていきましょう。

RSIとは

RSIとは

Relative Strength Index (相対的な相場の強さ指標)を略したもので、簡単にいうと相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を見るインジケーターです。言い換えるとトレンドの強さや勢いを表すインジケーターだともいえます。

相場は、基本的に「買われすぎ」の状態になると、利確するトレーダーが増えることから「売り」が入り始める傾向にあります。つまり、上昇がピークに達すると今度は下降に切り替わる可能性が高いということですね。

反対に、「売られすぎ」の状態になると、割安感から「買い」が入り始める傾向にあります。一旦落ち込んだ相場は何かのタイミングで上昇し始める可能性がが高いということです。

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従って、「買われすぎ」「売られすぎ」のポイントがわかれば、今が「買い」なのか「売り」なのか、エントリーすべきか、エグジットすべきかなどの判断の目安になりますよね。

RSIを使うことで、「買われすぎ」「売られすぎ」のタイミングを見ることができるのです。

RSIの開発者

RSIの開発者は、「テクニカル分析の父」「テクニカル分析の確立者」といわれているJ.W.ワイルダー(J.W.Wilder)です。ワイルダーは、メカニカルエンジニア、不動産デベロッパー、トレーダーとして、今日のテクニカル分析の基盤となるインジケーターを数多く開発しています。

ワイルダーは1978年、投資マガジンにて新しい相場の分析手法「RSI」を紹介しました。同時に「New Concepts in Technical Trading Systems」という分析解説書を出版し「RSI」の分析方法や理論を詳しく紹介しています。

ワイルダーが開発したインジケーター
  • RSI
  • DMI
  • ADX
  • ピボット
  • パラボリック SAR
  • ボラティリティ・システム

など、いずれもポピュラーなインジケータを複数開発しています。

J.W.ワイルダーの書籍
    • ワイルダーのテクニカル分析入門
    • ワイルダーのアダムセオリー

など、自著作に加えてワイルダーの分析手法を詳しく解説する本も多数出ています。

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J.W.ワイルダーの本を入手したい方は、Amazonから購入できます。

RSIの基礎知識

RSIの基礎知識

RSIは、ラインが1本で数値も決まっているので、わかりやすくて使いやすいのが特徴です。

ここでは、RSIの計算方法や基礎的な仕組みを解説していきます。

RSIの計算方法

インジケーターは挿入すると自動で計算してくれますので、投資家自身で計算する必要はありません。ただ、計算方法を簡単に大まかにでも知っておくと、独自のアプロ―チができたり、効果的なインジケーターを他に組み合わせたりと分析手法の開拓につながります。

さらっと流す程度でいいので、RSIの計算方法を見ておきましょう。

計算式1
計算式1

a = 一定期間における上昇幅の平均

平均上昇幅 = (前日までの平均上昇幅 × 13 + 直近の上昇幅)÷ 14

b = 一定期間における下降幅の平均

平均下降幅 = (前日までの平均下降幅 × 13 + 直近の下降幅 ) ÷ 14

デフォルトの期間は14期間になっています。
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以上のように、計算することで相対的な相場の強さ、「買われすぎ」「売られすぎ」の数値が算出できるという考え方です。
「買われすぎ」「売られすぎ」を知ることで、上昇・下降のタイミングがわかるという考え方は「ワイルダーの相場分析 アダムセオリー」に基づいています。ワイルダーの分析手法はすべて「アダムセオリー」が基盤になっています。

この機会に、「買われすぎると下降し始める」「売られすぎると上昇し始める」の基盤になる「アダムセオリー」とは何なのかを簡単に確認しておきたいと思います。

RSIの基盤はアダムセオリー

アダムセオリーはワイルダーが100万ドルを支払って得た理論として有名です。

アダムセオリーとは

トレンドフォローやトレンド転換の基盤となる理論です。
アダムセオリーによると、
  • 相場が上昇に向かい始めるとしばらく上昇が継続する
  • 相場が下降に向かい始めるとしばらく下降が継続する
  • 相場が上昇のピークを超えると、今度は下降し始める傾向にある
  • 相場が下降のピークを超えると、今度は上昇し始める傾向にある

というのが大まかな理論の柱になっています。

アダムセオリーに従って取引するために、開発されたインジケーターの1つが「RSI」なのです。

RSIの仕組み

RSIの仕組み
RSIは一定期間の相対的な相場の強さ・弱さを、0~100の数値で表示します。数値が高いほど「買いが優勢」で、数値が低いほど「売りが優勢」だと見ることができます。+100に近づくほど「買われすぎ」、0に近づくほど「売られすぎ」であることを意味しています。

RSIで抑えておきたい数値は、「0、30、70、100」です。RSIでは、数値が「0」や「100」に達することはほとんどありません。

  • 70%~100% → 買われすぎの状態
  • 50% → ニュートラルな状態
  • 30%~0% → 売られすぎの状態

「買い」のサイン

30~0のエリアにRSIが達した時

「売り」のサイン

70~100のエリアにRSIが達した時

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基本的なRSIの仕組みは以上です。とてもシンプルでわかりやすいインジケーターですよね。

RSIの見方

RSIの見方

RSIはオシレーター系のインジケーターで、メインのチャートの下に挿入されるタイプです。

次に、RSIを見るポイントをチャートで詳しく解説していきます。

チャートで見るRSI

チャートで見るRSI

RSIを見るポイントは、

  • 「買われすぎエリア」と「売られすぎエリア」に達しているかどうか
  • 「70」と「30」のどちらに近いか
  • 上に向かっているか下に向かっているか

以上の3つです。

最上部が100、最下部が0、70と30の部分には線が引いてありますので目安にすることができます。

「買われすぎエリア」

「買われすぎエリア」

RSIが70のラインに達した時、または突き抜けて「買われすぎエリア」に触れた時は相場が「買われすぎ」の状態であることを表しています。

「買われすぎエリア」にRSIが触れた時は上昇トレンドがピークに達していて、そろそろ下降トレンドに切り替わるサインです。「買い」のタイミングであることを教えています。

「売られすぎエリア」

「売られすぎエリア」

RCIが30のラインに達した時、または30のラインを突き抜けて「売られすぎエリア」に触れた時は相場が「売られすぎ」の状態であることを表しています。

「売られすぎエリア」にRSIが触れた時は上昇トレンドがピークに達していて、そろそろ上昇トレンドに切り替わるサインです。「買い」のタイミングであることを教えています。
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というように、70と30のラインを目安に「買い」「売り」のサインを得ることができるのですが、デフォルト14期間で使った場合は70、30にほとんど触れないケースも出てきます。

そうなると、正確なサインが見つけづらくなりますので、期間を短めてみることをおすすめします。

期間を調整した方がいい場合もある

14期間のRSI
期間を調整した方がいい場合もある

相場の状況にもよると思いますが、例えば14期間だとなかなか70、30のラインに触れないのでサインがわかりづらいですよね。70、30に近づいた時を目安にはできますが、見づらいです。

そこで、実際のチャートと照らし合わせながらマッチする期間が設定できます。

もともとインジケーターの期間には、これがいいという決まりはありませんので好きなように設定できます。
9期間のRSI
9期間のRSI
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9期間にすると、上図のように同じRSIでも70と30のラインに触れるタイミングがわかりやすいですよね。参考にしてみて下さい。

ダイバージェンス

もう1つRSIの「売買サイン」に「ダイバージェンス」というサインがあります。

本来、RSIと相場は連動して同じ方向に動くのですが、稀に反対の動きを見せることがあります。これを「ダイバージェンス」といって、トレンドが切り替わるサインと見ることができます。
ダイバージェンス 下降のサイン
ダイバージェンス 下降のサイン

相場は上昇しているのに、RSIが下降している時は、そろそろ下降トレンドに切り替わることを表しています。相場の価格変動の動きに弱さが見られていることをRSIが早めにキャッチするからです。

  • 相場は上昇/RSIは下降 → 下降トレンドに切り替わるサイン
ダイバージェンス 上昇サイン
ダイバージェンス 上昇サイン

相場は下降しているのに、RSIが上昇している時は、そろそろ下降トレンドに切り替わることを表しています。相場の価格変動の動きに強さが見られていることをRSIが早めにキャッチするからです。

  • 相場は上昇/RSIは下降 → 上昇トレンドに切り替わるサイン

RSIの使い方

それでは、実際にRSIを使ってトレードする方法を解説していきます。

70と30のタイミングでエントリー・エグジット

70と30のタイミングでエントリー・エグジット

まずは、ベーシックにRSIが70と30に触れた時、抜けた時を目安にトレードする例をご紹介します。

  1. RSIが70を抜けました。「買われすぎ」で下降トレンドに切り替わるサインです。ここで「売り」エントリーします。
  2. 微妙なのが②の手前で一旦上昇に向かおうとしている点ですね。ここは、30にRSIが触れていないので無視することにします。わずかに上昇後やはり相場は下がり始めていますね。完全に30に触れる・または抜けた時点で「買い」エグジットです。あるいは、ここから「買い」エントリーです。
  3. 上昇トレンドがある程度継続して70を抜けました。下降トレンドに切り替わるサインです。「売り」で利確します。また、この時点で「売り」エントリーも可能ですよね。
  4. 売りから入っていた場合はRSIが30を抜けた時に「買い」エグジットで利確します。

RSIを試してみると分かると思いますが、RSIの動きは若干相場よりも先行している傾向にあります。

ですので、RSIでサインが出てすぐ動くと流れが変わる可能性があります。RSIのサインが出た後は、しっかりと相場の動きを確認してからエントリー・エグジットを決めた方がよいです。

ダイバージョンでエントリー・エグジット

ダイバージョンでエントリー・エグジット

次にダイバージョンでエントリー・エグジットする例を解説していきます。

  1. RSIが30を大きく抜けています。上昇トレンドに切り替わるサインですので、「買い」エントリーします。
  2. そこから一気に上昇トレンドが始まり、RSIは70を大きく抜けましたので「売り」エグジットで利確です。
  3. そしてここに「ダイバージョン」が出現しています。相場は上昇よりのレンジ相場で、大まかに見ると上昇トレンドがまだ継続しているように見えます。RSIでは下降トレンドのサインが3つ続けて出てきていますが、下降しているのがわかります。大きく下降トレンドに切り替わるサインです。ここで「売り」エントリーします。
  4. それから相場は大きく下がり続けています。強い下降トレンドのサインが出ていたので、最初の30のサインのところではまだエグジットしないことにします。しばらく下がり続けるのを待って確実な上昇トレンドのサインが出てきたところで「買い」エグジットで利確です。

とくにRSIのサインがダイバージョンと下降と重複している時は強いサインだと判断してもよいでしょう。

勝つためのRSIトレード手法

どんなインジケーターでもそうですが、サインが微妙だったり、サインが出ていないのにトレンドが切り替わったり、あるいは、サインが多すぎて的確な判断ができないなど、インジケーターを使いながら判断に悩んでしまうことも度々あります。

インジケーターはどれも100%完璧ではありません

ファンダメンタルズやニュースを考慮することはもちろんのこと、複数のインジケーターにて裏付けをとることが、FXで勝つためには大切なポイントです。

チャートから得られるサインは多ければ多いほど、勝率が高いトレードが実現できます。
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最後に、RSIと相性のいいインジケーターを使ったトレード手法をご紹介します。

移動平均線とRSI

移動平均線とRSI

RSIは相場よりも若干先行する傾向にあり、移動平均線は相場よりもやや遅れる傾向にあります。移動平均線とRSIの組み合わせは、双方のデメリットをカバーしあえるためおすすめです。

  1. RSIが30に達して上昇トレンドに切り替わるサインを見せています。しばらく様子を見てみると移動平均線も「ゴールデンクロス」を形成しています。上昇に向かう可能性が高まりました。ここで「買い」エントリーします。
  2. その後、RSIでは微妙な箇所もありますが、移動平均線にサインが出ていないので保有します。上昇が続いた後、RSIでは大きく70を割り込みました。トレンドが下降に向かうサインです。移動平均線でもちょうど「デッドクロス」が形成されようとしています。下降トレンドに変わる確率が高いと判断し、「売り」エグジットで利確です。
移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線のゴールデンクロスとは、短期線が中期・長期線を下から上に抜けることをいいます。ゴールデンクロスが形成されると、上昇トレンドに向かうサインと見ることができます。

デッドクロスは、短期線が中期・長期線を上から下に抜けることをいいます。デッドクロスが形成されると、下降トレンドに向かうサインと見ることができます。

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ちなみに移動平均線について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にして下さい。

また、こちらの記事ではJ.W.ワイルダーのADXをご紹介しています。合わせて参考にして下さい。

まとめ

RSIは、0~100の数値にて「買われすぎ」「売られすぎ」のタイミングを教えてくれるインジケーターです。

  • 70にRSIが達する・抜けると「買われすぎ」 → 下降トレンドに切り替わるサイン
  • 30にRSIが達する・抜けると「売られすぎ」 → 上昇トレンドに切り替わるサイン

となります。

ラインも1本でシンプルでわかりやすいインジケーターなので、テクニカル分析に慣れない初心者の方にもおすすめです。70と30のサインに慣れてきたら、ダイバージョンも使ってみて、より強力なサインでFXトレードに活かしていきましょう。

RSIは相場の強弱をやや早めにキャッチする傾向にあります。また、70と30のサインが微妙なこともあります。正確なタイミングを見るために移動平均線などと組み合わせてみて下さい。

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他にも、ファンダメンタルズやニュース、ローソク足、レジスタンス・サポートライン、ボリンジャーバンドなど様々な方法を併用しながら、確実なエントリー・エグジットを狙っていきましょう!

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ABOUTこの記事をかいた人

投資信託、株式投資、外貨預金、FX、金、プラチナ、不動産投資などのバランス投資を副業として5年目。自己流の金融ライターが投資や資産運用をわかりやすく解説します! これまでの経験を活かした節約・お得な金融情報なども公開しています。 職歴:飲食関連、IT業界、住宅設備等の営業職を経て、独学にて投資を学び個人投資家・金融ライターとして独立。