プロのFXチャート分析実践講座「RVIの見方と勝つための活用法」

様々なタイプのインジケーターがある中、それぞれのインジケーターは使い勝手が異なり、何を教えてくれるのかも異なってきます。似たようなインジケーターでも微妙に相場を分析する視点が変わってきます。

「FXプロのFXチャート分析実践講座」では基礎的なインジケーターから上級者向けのインジケーターまで幅広い種類をシリーズでご紹介しています。

今回のFXプロでご紹介したいインジケーターは「RVI」です。

「RVI」は「MACD」や「RSI」とも似ているオシレーター系のインジケーターで、売買タイミングをシンプルでわかりやすいラインで教えてくれます。「RVI」は相場のボラティリティに視点をあてて、価格の上下に敏感に連動する傾向にあります。より細かい値動きで売買していきたい方に適したインジケーターです。
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「RVI」の見方や基礎知識使い方や勝つためのトレード手法をわかりやすく解説していきいます。ぜひ、試してみて下さい。

FXテクニカル RVI

FXテクニカル RVI

「RVI」は、シンプルでわかりやすいオシレーター系インジケーターで、ラインの動きからエントリー・エグジットのタイミングをはかることができます。トレンドの勢いや切り替わるタイミングを知るためにも使えますが、価格に敏感に反応するため、どちらかというと相場が上下する流れに沿って売買していきたい時に有効です。

まずは、「RVI」の概要を簡単に見ていきましょう。

RVIとは

RVIとは

Relative Vigor Index(Relative Volatility Indexとも呼ばれる)を略したもので、オシレーター系でよく知られているRSIを応用したインジケーターです。RSIでは買い圧力と売り圧力の強さから売買タイミングを見るのと同じように、RVIでは価格の変動率から売買タイミングを見ていきます。
RVIとは

RVIは価格の変動率(Volatility/ボラティリティ)から算出される数値となるので、相場が上下する動きに連動しやすいのが特徴です。RSIよりもラインがシンプルで高低が激しく表示されるのが大きな特徴です。

RVIとRSIの違い

RSIは一定期間の価格の変動率を単純に計算しますが、RVIは一定期間の価格の変動率を「標準偏差」から算出していく点が異なります。

標準偏差とは、データのばらつき・分散の度合いを表す数値のことです。相場の価格でいうと、値動きした価格帯のことを指しています。例えば1日で動く値幅が大きいほど、標準偏差は拡大していきます。

相場が動く値幅の価格帯の違いを算出したのがRVIとなります。

RVIの開発者

RVIは1993年にドナルド・ドーシーによって、RSIを基盤に開発されたインジケーターです。当時は株式や先物取引のボラティリティをはかる方法として情報誌で発表されています。

RSIの応用編として幅広く使われるようになり、FXでも代表的なオシレーターとして知られるようになりました。RSIと一緒に紹介されることも多く、RVIの解説では大抵RSIが出てきます。覚えておきたいインジケーターの1つだとえいます。

ちなみに、RSIを開発したのは移動平均線で有名なJ.W.ワイルダーです。

RVIの基礎知識

RVIの基礎知識

RVIは標準偏差を使ってRSIを基盤に相場の一定期間におけるボラティリティが算出されています。

ここでは、RVIの計算方法や基礎知識をわかりやすく解説していきます。

RVIの計算方法

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RVIの計算方法は細かく理解する必要はありませんが、大まかな流れだけでも分かっていた方が今後独自のアプローチ法や戦略が立てやすくなると思います。

さらっと流す程度に見ておきましょう。

RVIはRVI値シグナル値と2つの数値が計算されています。

RVI値 = STP ÷ (STP + STM)× 100

シグナル値 = 現在のRVI + (2 × 1つ前のRVI)+ (2× 2つ前のRVI) + 3本前のRVI ÷ 6

STP = 終値と始値の一定期間の標準偏差

STM = 高値と安値の一定期間の標準偏差

期間の設定

一定期間とは各自で設定可能です。デフォルトの設定では10期間か14期間あたりで設定されていることが多いです。

10期間ということは、表示する時間足によって期間の長さが異なってきます。

時間足ごとの10期間
  • 1分足 → 10分
  • 30分足 → 300分(5時間)
  • 1H足 → 10時間
  • 日足 → 10日間
  • 週足 → 10週間
  • 月足 → 10か月

となります。

RVIの仕組み

RVIは、RVIラインとシグナルラインの2本のラインで表示されます。

RVIの仕組み

RVIライン = 相場のボラティリティ(価格の変動幅の大きさ)

シグナルライン = RVIの移動平均線

シグナルラインは、RVIの移動平均線となるのでRVIとほぼ平行して動く傾向にあります。2本のラインの位置や重なり具合、波の大きさなどから相場を分析していきます。

RVIの基本的な考え方

RVIの数値は「0」を基準にプラスとマイナスとあります。

基本的にプラスでもマイナスでもRVIの数値が大きくなるということは、ボラティリティが高い(価格変動の幅が大きい)ことを意味しています。

  • プラスの数値が大きい → 上昇に向かう勢いがある = 上昇のサイン
  • マイナスの数値が大きい → 下降に向かう勢いがある = 下降のサイン

また、相場の習性として、ボラティリティが最高に大きくなると減少に向かう傾向にあるといわれています。

最高値(プラス)最低値(マイナス)にPVIが達すると今度は反転し始める可能性が高くなります。

  • 最高値にPVIが達する → 反転してPVIが下がり始める =上昇から下降にかわるサイン
  • 最低値にPVIが達する → 反転してPVIが上がり始める =下降から上昇にかわるサイン
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RVIが「0」に近い数値となる場合は、ボラティリティがないことを意味していて、価格があまり動かない状態を表しています。RVI分析では、RVIの2本のラインが「0」を基準にどれくらい上にいくのか、下にいくのか、どのように動いているのかを見ていきます。

RVIの見方

RVIの見方
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RVIの基礎的な仕組みが分かったところで、RVIチャートの見方を詳しく解説していきます。

RVIチャート 数値の見方

RVIチャート 数値の見方

RVIはメインチャートの下にサブチャートが挿入されるオシレーター系のインジケーターです。まずは、数値の見方を確認しておきましょう。

数値は上から順に、

  1. 一定期間におけるRVIの最高値(プラスの数値)
  2. 中央値「0」
  3. 一定期間におけるRVIの最低値(マイナスの数値)

となります。

RVIの数値自体はあまり気にする必要はありませんが、プラスマイナスの数値が大きくなるほど、価格変動が激しいことを意味しています。

RVI 2本のラインの見方

RVIはRVIラインとシグナルラインの2本で構成されています。

RVIを見るポイントは、

  • 2本のラインの方向性
  • 2本のラインの位置
  • 2本のラインが中央値0を抜けるか
  • 2本のラインの交差点
  • 2本のラインの動き・角度

と大きく5つあります。

2本のラインをどのように見ていけばよいのか解説していきます。

ラインの方向性

まずは大まかにRVIが、上と下のどちらの方向に向かっているのかを見ます。

ラインの方向性
  • ラインが上に向かう時は → 相場が上昇
  • ラインが下に向かう時は → 相場が下降

価格が上がったり下がったりするタイミングと、RVIが上下するタイミングはほぼ連動する傾向にあります。

RVIの2本のラインが上に向かう時は上昇サイン、下に向かう時は下降サインと見ることができます。

ラインの位置

次にチェックしておきたいポイントは2本のラインの位置です。2本のラインが中央値0を基準に上のエリアにあるか、下のエリアにあるかを見ます。

ラインの位置
  • 中央値0より下にラインがある → 相場は下降トレンドで推移
  • 中央値0より上にラインがある → 相場は上昇トレンドで推移

また、どれくらいの高さにあるのかも判断材料の1つとなります。

  • RVIが高い位置にある → 強い上昇トレンド
  • RVIが低い位置にある → 強い下降トレンド
RVIの2本のラインが中央値から高い位置にあるほど強い上昇トレンド、中央値から低い位置にあるほど強い下降トレンドのサインと見ることができます。

ラインが中央値0を抜けるか

2本のラインが中央値0を抜けようとしている時はトレンドが切り替わるサインです。
上から下に「0」を抜ける
上から下に「0」を抜ける

上昇トレンドのエリアで推移していたRVIが、「0」を上から下に完全に抜けた時は、上昇トレンドから下降トレンドに切り替わるサインです。

完全に「0」を突き抜けて下の方に向かうかどうかが重要なポイントとなります。突き抜けたようでも反転して上のエリアに行く時は上昇トレンドが継続することを意味しています。
下から上に「0」を抜ける
下から上に「0」を抜ける

下降トレンドのエリアで推移していたRVIが、「0」を下から上に完全に抜けた時は、下降トレンドから上昇トレンドに切り替わるサインです。

完全に「0」を突き抜けて上の方に向かうかどうかが重要なポイントとなります。突き抜けたようでも反転して下のエリアに行く時は下降トレンドが継続することを意味しています。

2本のラインの交差点

もう1つのポイントは2本のラインが交差する時です。

2本のラインの交差点
RVIラインとシグナルラインが交差する時は、上昇から下降、下降から上昇に切り替わるサインと見ることができます。

2本のラインの交差の仕方によって上昇か下降かがわかります。

ゴールデンクロス
ゴールデンクロス

RVIラインがシグナルラインの上に抜けることを、RVIの「ゴールデンクロス」といって上昇のサインとなります。

RVIが最低値に達して「ゴールデンクロス」が形成される時は、上昇トレンドに切り替わるサインです。
デッドクロス
デッドクロス

RVIラインがシグナルラインの下に抜けることを、RVIの「デッドクロス」といって下降のサインとなります。

RVIが最高値に達した時に「デッドクロス」が形成される時は、下降トレンドに切り替わるサインです。

ラインの動き・角度

最後にRVIでチェックしておきたいのがラインの動きや角度です。

ラインの動き・角度
急な角度でラインが動く時は、価格が大きく変動する傾向にあります。一方、あまり上下の波が見られない時は値動きが少ない時です。

上図のチャートからラインの見方の例を挙げておきます。

  1. 強い下降トレンドから一気に価格がジャンプして上昇トレンドに切り替わる
  2. 緩やかに動きながら若干下降に向かう
  3. 強い上昇トレンドから一気に価格が急落して下降トレンドに切り替わる

RVIの使い方

それでは、実際にRVIを使ってトレードする方法を解説していきます。

トレンドの切り替わりを読む

大きなトレンドの流れが切り替わるタイミングを知りたい時にRVIが使えます。最適な売買タイミングをはかる時にRVIのサインが役に立ちます。
トレンドの切り替わりを読む

RVIのサインを読んで売買する例を見ていきましょう。

  1. RVIのデッドクロスが2回続いた後、「0」を下に突き抜けていきます。ほぼ真下に向かってRVIが下がっているので、強い下降トレンドのサインだと見ることができます。ここで「売り」エントリーです。
  2. RVIは相場とともに下降トレンドエリアで推移していきますので、下降トレンドが上昇に切り替わるサインを待ちます。最低値近くまで下がったRVIが「0」を突き抜け、一旦下がってもう1度「0」を突き抜けました。この時に「ゴールデンクロス」も重複しており、強い上昇サインです。ここで「買い」エグジットで利確です。また、この時点から「買い」エントリーもできます。
  3. 相場は上昇トレンドに切り替わり、RVIも上昇エリアで推移、下降に向かうサインを待ちます。上昇トレンドが継続した後、一旦RVIが「0」あたりまで下がりますので、下降トレンドに変わる前兆と見ることができますね。ここで「売り」を入れるのもありです。次のRVIが最高値あたりで「デッドクロス」を形成して下がり始めますので「売り」エグジットで利確です。

値動きの上下を見る

シンプルにRVIの上下する波に沿ってトレードしていく方法もあります。
値動きの上下を見る
大きなトレンドの流れはあまり気にせずに、細かい値動きに沿ってトレードしたい時は、単純にRVIの波を見ることで売買サインを得ることも可能です。
上図のチャートのようにRVIが上下する波に沿って、
  • 上昇から下降し始めたら「売りのサイン」
  • 下降から上昇し始めたら「買いのサイン」
として、エントリー・エグジットを繰り返していけます。

勝つためのRVIトレード手法

インジケーターは、チャート分析・相場予想において大いに役に立つのは確かですが、どんなに優れたインジケーターでも100%完璧に相場を予想することはできません。ファンダメンタルズを考慮するのはもちろんのこと、複数のインジケーターや分析手法を用いて裏付けをとっていくことが大切です。
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最後に、RVIをより効果的に使って勝つために、その他の分析手法を組み合わせたトレード手法を解説していきます。

レンジ相場で使う

RVIは、RSIを基盤に算出されたボラティリティを示す数値となるので、とくにレンジ相場から価格がジャンプする時に敏感に反応する傾向にあり有効なサインを得やすいことが特徴です。
レンジ相場で使う

レンジ相場に入ったら、高値と安値の部分にレジスタンス・サポートラインを引いてブレイクするのを待ちます。

相場がレジスタンスラインを抜けてブレイクした時に、RVIのサインを確認します。横ばいトレンドのサインが出ている後で「0」に達して「ゴールデンクロス」そして大きく上にラインが伸びていきます。強い上昇トレンドに向かうサインですね。ブレイク後に「買い」エントリーです。

価格が上に登り切った後で相場はまたレンジ相場に入っています。この部分にもレジスタンス・サポートラインを引いてブレイクするのを待ちます。

上に行けば上昇継続、下に行けば下降トレンドに切り替わりです。相場はサポートラインを下に抜けてブレイクします。ここでRVIを確認すると、ちょうど最高値から下がり始めるところです。急降下のラインと「デッドクロス」で強い下降トレンドのサインを見せています。下にブレイク後に「売り」エグジットです。

次のレンジ相場でも同じように、レジスタンス・サポートラインを引いてブレイクするのを待つことができます。ブレイクした時に、RVIのサインがどうなのかを確認することでエントリーすべきかどうかの判断ができるでしょう。
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以下の記事では、RVIの基盤になっているRSIについて詳しく解説しています。合わせて参考にして下さい。

まとめ

RVIは、RSIを基盤にして開発されたインジケーターで、相場の勢いや強さ・ボラティリティを見ることができます。

主に、

  • RVIが上に向かう時は上昇のサイン
  • RVIが下に向かう時は下降のサイン
  • 「0」を下から上に抜ける時は上昇トレンドに切り替わるサイン
  • 「0」を上から下にに抜ける時は下降トレンドに切り替わるサイン
  • 「ゴールデンクロス」は上昇のサイン
  • 「デッドクロス」は下降のサイン

などのサインを得ることが可能です。

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価格変動の大きさを教えてくれるインジケーターなので、とくにレンジ相場やトレンドの切り替わりなどに有効に使うことができます。RVIだけでなく、レジスタンス・サポート、トレンド・チャネルライン、ボリンジャーバンドや移動平均線、RSIなどと組み合わせて使ってみましょう。

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投資信託、株式投資、外貨預金、FX、金、プラチナ、不動産投資などのバランス投資を副業として5年目。自己流の金融ライターが投資や資産運用をわかりやすく解説します!これまでの経験を活かした節約・お得な金融情報なども公開しています。職歴:飲食関連、IT業界、住宅設備等の営業職を経て、独学にて投資を学び個人投資家・金融ライターとして独立。